第1章量化投资介绍
1.1量化投资基本概念
1.2量化投资与有效市场假说
1.3量化投资的优势
1.4量化投资与传统投资
1.5量化投资的价值
1.6量化投资的内容
1.7量化投资的历史
1.8量化投资的理论基础
1.9量化投资的趋势
第2章对冲基金介绍
2.1对冲基金定义
2.2对冲基金的特征
2.3业绩持续性
2.4对冲基金运作
2.5规模及收益
2.6世界前十大对冲基金
2.7对冲基金投资者
2.8对冲基金简史
第3章对冲基金主要分类
3.1美国证监会的分类
3.2对冲基金主要策略
3.3股票对冲策略
3.4事件驱动策略
3.5宏观因素策略
3.6相对价值策略
3.7区域投资策略
第4章全球十大对冲基金策略
4.1十大对冲基金
4.2桥水基金
4.3摩根大通资产管理
4.4齐夫资本
4.5贝莱德
4.6鲍波斯特集团
4.7保尔森公司
4.8安祖高顿公司
4.9文艺复兴科技
4.10埃利奥特
4.11法拉龙资本
第5章相对价值策略
5.1阿尔法策略类型
5.2多因子
5.3风格轮动
5.4行业轮动
5.5资金流
5.6动量反转
5.7一致预期
5.8筹码选股
第6章宏观因素策略
6.1宏观因素策略类型
6.2趋势择时策略
6.3市场情绪择时
6.4时变夏普率
6.5Hurst指数择时
6.6SVM分类择时
第7章高频交易
7.1高频交易概念
7.2流动性回扣交易
7.3猎物算法交易
7.4自动做市商策略
7.5高频交易的新发展
7.6交易速度
7.7短期预测交易
第8章期指套利与商品套利
8.1期指套利概念
8.2期指套利策略
8.3现货指数复制
8.4结算日套利
8.5跨期套利原理
8.6冲击成本
8.7保证金管理
8.8商品套利概念
8.9常见套利组合
8.10非常状态处理
第9章算法交易
9.1算法交易概念
9.2被动型算法交易类型
9.3标准VWAP算法
第10章量化投资理论
10.1主要基础理论
10.2人工智能
10.3数据挖掘
10.4小波分析
10.5支持向量机
10.6分形理论
10.7随机过程
第11章主要IT系统
11.1量化投资IT架构
11.2IT系统的作用
11.3MATLAB语言
11.4R语言
11.5大智慧DTS系统
11.6天软量化平台
11.7国泰安宽平台
11.8名策多因子分析系统
11.9开拓者分析系统
11.10恒生策略交易系统（ITP）
11.11MC分析系统
11.12MT5外汇交易系统
第12章对冲基金组织架构
12.1主要架构
12.2财务杠杆
12.3外部监管
12.4内部控制
12.5对冲基金的新发展
第13章国内对冲基金发展
13.1中国基金对冲时代
13.2对冲基金投资应用
13.3国内对冲基金面临的挑战
附录A策略组合模型
附录B访谈录
后记
参考文献