第一章 巴塞尔Ⅱ 第一节 《巴塞尔资本协议》的演进过程 第二节 巴塞尔Ⅱ框架及特点 第三节 中国银行业实施巴塞尔Ⅱ的进程 第四节 中国商业银行实施巴塞尔Ⅱ的意义第二章 最低资本要求 第一节 资本充足率 第二节 信用风险 第三节 市场风险 第四节 操作风险第三章 巴塞尔Ⅲ 第一节 巴塞尔2.5 第二节 宏观审慎管理 第三节 微观审慎监管 第四节 有关巴塞尔Ⅲ的若干议题第四章 非零售风险暴露内部评级 第一节 非零售风险暴露内部评级要求 第二节 公司和金融机构客户评级模型 第三节 模型应用与跟踪 第四节 主权敞口内部评级模型 第五节 违约损失率模型第五章 信用风险高级计量模型 第一节 信用利差风险 第二节 信用风险高级计量模型 第三节 CreditMetrics模型 第四节 KMV模型 第五节 CreditRisk+模型 第六节 CreditPortfolioView模型 第七节 信用风险期限结构模型的结构模型 第八节 信用风险期限结构模型的强度模型第六章 零售信贷业务风险信用评分 第一节 信用风险评分卡 第二节 评分卡模型开发 第三节 基于评分卡模型的零售产品风险管理第七章 零售风险暴露内部评级 第一节 零售风险暴露内部评级要求 第二节 资产池分池技术 第三节 核心参数估计——违约概率 第四节 核心参数估计一一违约损失率 第五节 核心参数估计——违约敞口 第六节 资产池分池验证第八章 信用评级模型综述 第一节 判别分析 第二节 logistic回归 第三节 人工神经网络判别分析 第四节 遗传算法 第五节 决策树 第六节 最近邻法 第七节 模型开发应注意的问题第九章 市场风险计量与管理 第一节 市场风险的定义以及分类 第二节 市场风险的内部模型法 第三节 市场风险的静态计量工具 第四节 市场风险的现代计量方法-VaR 第五节 市场风险管理体系第十章 操作风险计量与管理 第一节 操作风险定义和分类 第二节 操作风险管理政策 第三节 操作风险高级计量方法 第四节 操作风险管理工具第十一章 内部评级模型验证 第一节 模型验证制度 第二节 模型验证定量指标第十二章 压力测试 第一节 压力测试概述 第二节 压力测试的工作流程 第三节 信用风险压力测试 第四节 市场风险压力测试 第五节 流动性风险压力测试 第六节 操作风险压力测试 第七节 风险传染第十三章 经济资本 第一节 经济资本概念 第二节 经济资本计量 第三节 信用风险的经济资本计量 第四节 市场风险的经济资本计量 第五节 其他风险的经济资本计量 第六节 总体资产的经济资本 第七节 经济资本与全面风险管理附件参考文献后记