简明 献词
译者序
作者简介
译者简介
第9版新增内容
前言
第一部分导论
第1章引言2
第2章金融证券9
第3章金融市场21
第二部分投资组合分析
模块1均值方差组合理论
第4章风险条件下机会集的特征38
第5章描述有效投资组合56
第6章计算有效边界的技术77
模块2简化选择投资组合的过程
第7章证券收益的相关性结构：单指数模型98
第8章证券收益的相关性结构：多指数模型和分组方法121
第9章确定有效边界的简单方法138
模块3最优投资组合选择
第10章期望收益的估计160
第11章如何在机会集里选择投资组合172
模块4拓宽选择范围
第12章国际化分散投资199
第三部分资本市场均衡模型
第13章标准型资本资产定价模型226
第14章非标准型资本资产定价模型241
第15章对均衡模型的实证检验261
第16章套利定价模型——解释资产价格的多因素方法280
第四部分证券分析和投资组合理论
第17章有效市场318
第18章估值过程352
第19章盈利估计375
第20章行为金融学、投资者决策和资产定价391
第21章利率理论和债券定价406
第22章债券组合管理440
第23章期权定价理论469
第24章金融期货定价与应用498
第五部分评估投资流程
第25章共同基金516
第26章评价投资组合业绩528
第27章评价证券分析560
第28章投资组合管理回顾572
各章参考文献