序言
第1章 引言
1.1量化交易策略简述
1.2量化交易策略的优缺点
第2章 量化交易策略的研发流程
2.1量化交易策略的基本研发流程
2.2量化交易策略研发流程的进一步论述
第3章 注意事项与应对
3.1未来信息的规避
3.2过度拟合与欠拟合
3.3回溯测试与真实环境的差异
第4章 简单的择时策略
4.1择时策略的基本框架
4.2均线趋势策略的简单优化
4.3均线反转策略的简单优化
4.4自回归策略的简单优化
第5章 简单的选股策略
5.1因子选股的基本框架
5.2市值因子
5.3反转因子
5.4多因子选股策略的简单优化
第6章 推进分析
6.1推进分析框架
6.2多层推进分析
6.3推进分析下的验证
第7章 推进的择时策略
7.1均线趋势策略的推进分析
7.2均线反转策略的推进分析
7.3均线混合策略的推进分析
7.4自回归策略的推进分析
7.5自回归策略的多层推进分析
第8章 推进的选股策略
8.1多因子选股策略的推进分析
8.2多因子选股策略的多层推进分析
第9章 风险
9.1常用的风险度量
9.2其他风险度量
9.3风险和收益的结合
9.4止损
第10章 仓位决策
10.1凯利公式
10.2实用的仓位决策方法
第11章 仓位优化的择时策略
11.1仓位优化的均线趋势策略
11.2仓位优化的自回归策略
第12章 投资组合决策
12.1最优投资组合理论
12.2实用的投资组合优化方法
第13章 优化的股票配置策略
13.1多因子风险模型
13.2投资组合优化的多因子策略
第14章 交易成本
14.1交易成本估计
14.2考虑交易成本的择时策略
14.3考虑交易成本的股票配置策略
第15章 策略评价
15.1策略评价体系
15.2策略评价报告
第16章 结语
16.1内容总结
16.2研发流程的局限与应对
参考文献