积极型投资组合管理 豆 8.5分

资源最后更新于 2020-08-18 15:43:33

作者：(美)格里纳尔德//卡恩|译者

译者：廖理

出版社：清华大学

出版日期：2008-01

ISBN：9787302115755

文件格式： pdf

标签： 量化投资 投资 金融 量化 Portfolio 交易 金融数学 quant

简介· · · · · ·

《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》在1994年初次出版，由于其严谨的结构和数学推导而被誉为开山之作。此书勾勒出一个创新的方法，即挖掘资产收益的原始信号，进行精确预测，并基于这些预测构建投资组合以取得超额回报并最大程度地控制风险。《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》出版以来为千千万万的投资经理提供了帮助。

第二版增加的内容有资产配置、多／空头投资、信息区间以及其他相关主题。也回顾了第一版中的若干讨论，对于诸如风险、离差、市场影响和绩效分析等问题提供了一些新的理解，同时适时增加了一些实证的证据。更新以后的第二版分成四个部分：基础知识、预期收益和估价、信息处理以及执行，提供的内容包括：积极型投资管理的框架，以及如何利用基本的组合理论；在此框架内进行推演；把市场洞见转化为高回报投资策略的技术；如何使用...