金融衍生品数学模型 豆 8.4分

资源最后更新于 2020-08-18 15:44:07

作者：郭宇权

出版社：世界图书出版公司

出版日期：2010-01

ISBN：9787510005503

文件格式： pdf

标签： 金融数学 金融 金融衍生品 金融工程 Finance 量化 quant Derivatives

简介· · · · · ·

《金融衍生品数学模型(第2版)》旨在运用金融工程方法讲述模型衍生品背后的理论，作为重点介绍了对大多数衍生证券很常用的鞅定价原理。书中还分析了固定收入市场中的大量金融衍生品，强调了定价、对冲及其风险策略。《金融衍生品数学模型(第2版)》从著名的期权定价模型的Black-Scholes-Merton公式开始，讲述衍生品定价模型和利率模型中的最新进展，解决各种形式衍生品定价问题的解析技巧和数值方法。目次：衍生品工具介绍；金融经济和随机计算；期权定价模型；路径依赖期权；美国期权；定价期权的数值方案；利率模型和债券计价；利率衍生品：债券期权、LIBOR和交换产品。