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简介

财务金融建模: 用Excel工具(第二版) (含光盘)

财务金融建模: 用Excel工具(第二版) (含光盘) 8.3分

资源最后更新于 2020-08-20 14:11:24

作者:(美)本尼卡

译者:邵建利

出版社:上海财经大学出版社

出版日期:2003-01

ISBN:9787810499385

文件格式: pdf

标签: 金融 财务 excel 金融建模 金融 建模 工具书 模型 投资

简介· · · · · ·

《财务金融建模》在理论与实践之间架起了一座桥梁,它提供了运用Excel电子表解决一般财务与金融建模问题的具体操作过程,告诉读者每个模型的实现步骤,说明了它们是如何用Excel来求解的。

期待已久的这部标准教科书的第三版继承了财务金融“食谱大全”和使用Excel工具的特点。这也是第一版和第二版之所以备受欢迎的原因。此外它还增加了非常新的内容,这些新章节涉及的主题包括:银行估值、最优化投资组合的Black-Litterman方法、蒙特卡罗方法及其在期权定价中的应用,以及数组函数和公式的使用;其他的章节包括:基本的财务计算、投资组合模型、计算方差—协方差矩阵,以及随机数生成。以上内容经过了修订,并采用了许多全新和已改进的资料。其他涉及领域包括:财务报表建模、租赁、标准的投资组合问题、受险价值、久期与免疫策略、期限结构建模。技术章节涉及的主题包括:模拟运算表...

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目录

Ⅰ 公司财务模型
1 基础财务计算
2 资本成本计算
3 财务报表建模
4 建立一个财务模型——PPG公司案例
5 银行估值
6 租赁的财务分析
7 杠杆租赁的财务分析
Ⅱ 投资组合模型
8 投资组合模型——引言
9 计算没有卖空限制的有效投资组合
10 计算方差一协方差矩阵
11 计算β值和证券市场线
12 不允许卖空的有效投资组合
13 投资组合最优化的Black-Littermsn方法
14 事件研究
15 受险价值
Ⅲ 期权定价模型
16 期权导论
17 二项式期权定价模型
18 对数正态分布
19 布莱克—斯科尔斯模型
20 期权的希腊字母
21 证券投资组合保险
22 蒙特卡罗方法导论
23 期权定价的蒙特卡罗方法
24 实物期权
Ⅳ 债券
25 久期
26 免疫策略
27 期限结构建模
28 计算债券违约调整后的期望收益率
Ⅴ 技术篇
29 随机数生成
30 模拟运算表
31 矩阵
32 高斯—塞德尔方法
33 Excel
34 数组函数和公式
35 Excel的一些提示
Ⅵ VBA的介绍
36 用户定义的函数
37 类型和循环
38 宏和用户交互作用
39 数组
40 对象与加载宏
41 Web信息获取
主要参考文献
译后记