丛书序一（厉以宁）
丛书序二（何帆）
推荐序（威廉F.夏普）
序言
第一篇　一般资产组合选择模型
第1章 // 2
资产组合选择模型
标准的均值方差资产组合选择模型 // 2
有上界的标准分析 // 5
托宾夏普林特纳模型 // 7
布莱克模型 // 9
空头头寸需要提供抵押品时的模型 // 9
名义和真实回报 // 11
第1章附录 // 13
习题 // 18
第2章 // 20
一般均值方差资产组合选择模型
一般模型的三种形式 // 21
非线性例子 // 25
历史述评 // 32
习题 // 36
第3章 // 38
一般模型的性能与假设半正定协方差矩阵 // 38
理论与实践中的资产组合约束条件 // 39
行业约束条件 // 40
协方差模型 // 41
外生资产 // 44
指数追踪 // 45
成交量约束条件 // 46
为什么是均值和方差 // 47
贝叶斯推断 // 52
隐含的单期效用极大化 // 53
二次逼近 // 55
对EV逼近的研究 // 59
相关问题 // 64
第二篇　初步结论
第4章 // 68
可行资产组合集的性质
符号 // 69
序列的极限 // 71
Rn中的收敛 // 74
闭集 // 75
球面、球和开集 // 76
紧集 // 81
凸集 // 83
无界约束集 // 86
非允许方向和有界可行方向 // 88
锥集 // 92
第4章附录 // 94
习题 // 99
第5章 // 101
涉及均值、方差和标准差的集合
涉及E的各种关系 // 101
涉及V的各种关系 // 103
补偿变换 // 107
沿着直线的V // 108
沿着直线的σ // 110
凸函数 // 111
极小可行的V和σ // 113
第6章 // 117
约束集为仿射集的资产组合选择模型
约束条件下的极小化 // 117
约束集为仿射集的有效资产组合 // 119
补充说明 // 130
第三篇　一般资产组合选择模型的求解
第7章 // 140
非退化模型的有效集
库恩塔克条件 // 141
临界线 // 143
有效段 // 146
相邻有效段 // 150
M的非奇异性 // 156
X和η的非负性 // 161
临界线算法的有限性 // 163
有效EV集 // 165
坐标轴的选择 // 167
习题 // 168
第8章 // 172
临界线算法的起步
价格和利润率 // 179
启动临界线算法 // 180
习题 // 183
第9章 // 185
退化模型分析
更简单但"够好"的方法 // 186
E有界时的有效集 // 187
字典序 // 200
E无界的情形 // 201
相关专题 // 205
习题 // 208
第10章 // 210
所有可行的均值方差组合
可行EV集的顶 // 213
EV集顶和底的比较 // 220
可行EV集的边 // 222
习题 // 223
第四篇　特例
第11章 // 226
二维分析的典式
标准的三证券分析 // 227
秩为2的典式 // 229
典型分析中的有效集（秩为2） // 233
有效EV组合集中的拐点 // 237
有效Eσ组合集中的线段 // 238
τ的秩为1的情形 // 240
k维典式分析 // 244
第11章附录 // 248
习题 // 250
第12章 // 253
锥形约束集和市场资产组合的有效性
市场资产组合 // 254
锥形约束集 // 255
市场资产组合的有效性 // 259
一个简单的市场均衡模型 // 260
市场资产组合怎样才是无效的 // 262
期望回报和贝塔值 // 264
习题 // 266
第五篇　资产组合选择的计算机程序
第13章 // 276
程序介绍
符号说明 // 277
问题表述 // 278
程序输入 // 279
主模块 // 281
单纯形法模块 // 282
临界线算法 // 288
第13章附录 // 295
附录　矩阵代数和向量空间基础 // 314
参考文献 // 336
译者后记 // 342
出版说明 // 344