第一部分 引言
01 数据分析概述/3
企业债市场为什么要运用数据分析/3
什么是数据分析/4
数据分析的使用方法及与信用分析之间的区别/5
案例/6
本书的结构/7
02 企业债有何不同/10
企业债的特性 /10
数据的来源/14
定价数据/16
案例/17
03 项目管理和人员管理/20
沟通在数据分析中的重要性 /21
数据记录 /23
结语 /24
第二部分 你必知的企业债相关常识和基本工具
04 企业债相关术语 /29
估值相关术语/29
使用收益率和息差的时间与方法 /30
波动率相关术语/32
关于久期的进一步讨论/33
债务编列术语/34
信用评级术语及使用/36
行业分类术语和定义/37
05 企业债数据分析基本工具/38
图表数据 /39
趋势分析/40
回归分析/41
相关性/43
用表格数据支持图表 /44
查询和排序/44
06 数据挖掘/46
什么是数据挖掘/46
邻域运算/48
聚类分析/48
决策树和神经网络/49
数据挖掘技术在企业债分析中的应用/50
结语/51
第三部分 企业债投资市场和参与者
07 企业债投资市场/55
投资级企业债/55
高收益企业债券/56
杠杆借贷/56
新兴市场及国际债券和借贷 /57
信用违约掉期/59
08 市场参与者/60
发行人 /61
投资银行与经纪公司 /62
基金经理与机构投资者/64
资产分配师和顾问/66
系统经理和程序员/67
结语/67
第四部分 指数数据分析
09 关于指数的基本知识/71
为什么指数如此重要/71
计算方法 /75
10 建立指数/79
指数建立：选择标准/81
指数建立：要求/83
11 企业债券指数的其他问题/89
新发行债券的影响/89
违约/90
发行规模/91
高流动性指数 /93
可投资的指数/93
指数与投资组合 /95
结语 /95
第五部分 宏观市场数据分析
12 自上而下分析/99
市场比较——回报/99
波动率/100
相关性/101
市场间比较——相对价值/103
离差 /103
久期 /104
关于使用历史数据的其他建议/104
关于权重的其他建议 /105
13 市场分析/107
按照风险划分/108
自定义板块/109
行业分析 /110
构建行业股票监控器 /111
我们能从市场冲击中学到什么 /112
交易拥挤 /113
14 信用选择数据分析/114
信用筛选数据 /115
关于查询和排序的几点建议 /117
案例/118
金融指标/119
运营数据 /121
公司财务流动性以及信用分析与数据分析之间的区别 /122
信用评分 /125
相对价值的分析方法/128
价格变化/132
股票市场数据的应用/134
维护契约/136
非财务信息及相关分析方法/137
结语/138
第六部分 市场技术分析
15 市场需求指标/143
需求数据 /144
影响市场需求的其他因素/145
16 市场供给指标 /147
分析信贷供给的其他方法/148
定价过程分析/150
发行后交易 /153
供求关系对市场的影响/154
结语 /155
第七部分 特殊工具
17 流动性债券指数/159
什么是流动性债券指数？为什么要投资它/160
流动性债券指数相对于常规指数的优点与缺点/160
18 信用违约掉期与指数/164
投资者用于衡量企业债市场的其他工具 /164
什么是 CDS ？什么是 CDS 指数 /165
理解 CDS 定价——息差和价格/168
CDS 指数是如何构建的 /169
从 CDS 价格定价和偏离中我们能检测到什么/170
市场中有哪些参与者/172
CDX 概要及其局限性/174
19 企业债 ETF /176
什么是 ETF /176
ETF 的构建机制/178
资产分配中 ETF 的作用 /181
ETF 作为市场中的技术衡量指标 /182
结语/182
第八部分 贷款抵押债券
20 贷款抵押债券简介/187
什么是贷款抵押债券/187
为什么贷款抵押债券对于你很重要/187
影响贷款抵押债券发行的基本因素/189
贷款抵押债券的类别/189
21 典型贷款抵押债券的结构/191
更多分析方法：测试和指标/193
通过分析 CLO，我们能得到什么/195
结语 /195
第九部分 投资组合分析工具
22 投资组合分析/199
投资组合分析的目的 /199
你的投资目标和投资目的分别是什么/201
投资组合分析 / 绩效评估的组成内容/202
23 绩效归因/206
资产配置效应/208
选择效应/211
交互效应 /212
总效应/214
绩效归因分析中的双因子方法 /215
基于板块做绩效归因分析的挑战/216
结语/217
第十部分 数据分析前景
24 未来企业债市场数据分析展望/221
债券数据和基本面数据 /221
金融数据第三方供应商 /222
文字识别使用的需求增加/223
协议分析/223
多场景分析/224
数据挖掘/225
指数/225
定价和流动性 /226
对数据分析的担忧 /227
结语/227